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天津银行信用风险内部评级项目招标
发布日期:2015-12-15 12:25:00 来源:中国招标网 | 标签:
业主委托中国招标网代为征集供应商的项目。中国招标网会将经过审核的供应商提交给业主选择。 也可拨打免费咨询电话: 400-633-1888与客服专员联系报名事宜。
报名截止
所属地区 天津市 加入日期 2015年12月15日 截止时间 2015年12月22日

正文内容

 天津银行

 信用风险内部评级项目需求书

 一、 项目目标

信用风险内部评级项目的总体目标是:以新资本协议实施为契机,以提高我行信用风险管理精细化水平为宗旨,借鉴《商业银行资本管理办法(试行)》及其他银监会相关指引和新资本协议的理念以及业内成功实践,建立符合我行业务发展和风险计量基础水平的内部评级体系;通过内部评级成果在我行授信审批、限额设定、风险监控、信贷政策及风险定价等领域的推广应用,逐步提高内部评级在信贷业务决策和管理上的应用广度和深度,树立风险管理理念、提升风险管理的主动性、前瞻性和精细化管理水平、建设良好的风险文化并打造一支高素质的风险管理团队,促进信用风险管理体系的完善及全面风险管理水平的提升,使我行尽快达到银监会对各类银行实行全面风险管理的要求和我行近期战略上市对风险管理的要求。

二、项目范围及相关要求

(一) 项目范围

本项目包括两大板块内容:

1) 非零售内部评级:非零售风险暴露及内部评级体系框架设计、数据收集与准备、敞口划分标准、非零售风险暴露(含金融机构和对公客户等)内部评级模型的设计开发及开发阶段验证、模型应用、风险参数压力测试、系统需求设计及优化等;扎实推动非零售内部评级结果在信贷业务管理中的应用,如授信审批、信贷监控、信贷政策、风险偏好、贷款定价、限额管理、风险管理报告等,同时对于高级应用中的经济资本计量、拨备计提、RAROC绩效考核提供切实可行的实施建议方案。

2) 零售内部评级:零售风险暴露分类及内部评级体系框架设计、数据收集与准备、零售风险暴露打分卡和分池模型开发及开发阶段验证、模型应用、风险参数压力测试、系统开发及优化等;扎实推动零售内部评级结果在信贷业务管理中的应用,如授信审批、信贷监控和预警、风险管理报告、信贷政策、催收管理、风险偏好等,同时对于高级应用中的提供切实可行的实施建议方案。

(二) 项目阶段安排

我行信用风险零售内部评级项目计划于201512月启动,20176月底前完成,分为三个阶段:

第一阶段:内部评级体系框架设计和数据收集。主要任务包括:设计信用风险内部评级体系框架,建立违约定义和损失定义、风险暴露分类标准,收集模型开发数据,分析并评估模型开发方法等;

第二阶段:模型开发、应用及系统设计。主要任务包括:开发非零售客户评级模型、零售客户打分卡及风险分池模型,完成开发阶段验证和违约概率校准,设计主标尺;编写内部评级系统功能业务需求书。

第三阶段:推广应用。设计非零售及零售内部评级核心应用方案,协助推进内部评级成果应用等。

(三) 项目具体工作内容及主要交付品

1. 信用风险内部评级框架设计

根据新资本协议要求及我行风险管理现状,设计既符合监管要求,又满足我行业务及风险管理需要的内部评级框架,提出整体内评治理框架建议,为后续的模型开发及应用奠定基础,主要包括对信用风险暴露进行分类,对信用风险模型进行分类,建立违约定义与损失定义,以及违约认定、损失认定方案等相关工作。

主要交付品:

风险暴露分类方案、规则和管理办法;风险暴露分类系统实施方案;

信用风险模型开发分类方案;

违约和损失定义、违约认定和损失认定方案等

2. 数据收集、补录与清洗及治理

按照新资本协议标准和银监会相关监管要求,针对非零售和零售风险暴露,分别制定建模详细数据需求报告,提出数据需求清单,包括数据定义、标准,及模型开发所需数据质量和数量要求;制定数据收集/补录方案和数据清洗方案,提供数据采集工具,并建立建模/验证数据样本;确保数据需求同时满足非零售初级法下客户评级和债项评级模型以及零售打分卡和分池模型的开发、验证、优化和维护的需要。并对未能达到建模要求的数据提出补救方案。建立完备、有效的数据基础,确保数据满足后续模型开发、策略设计和新资本协议合规建设的需要。

主要交付品:

 数据收集需求、数据差距分析、数据清洗方案、数据样本、数据采集方案和模版等

3. 非零售客户评级模型开发与违约概率(PD)估计

开发适合我行的非零售客户评级模型,估计违约概率(PD,构建评级级别体系,计算我行信贷资产组合长期违约率(CT),设计主标尺,并进行模型验证,编写各主要工作阶段完整的过程文档、开发文档和验证报告,并在交付品中向我行提供所有数据分析及模型开发相关的程序代码及分析工具。

主要交付品:

 PD模型开发文档、PD模型原型、模型开发工具、PD模型、CT和主标尺、专家决策纪要、模型验证报告和结果等

4. 非零售信用风险内部评级初级法LGD/EAD建设

按照内部评级初级法要求,开展非零售信用风险内部评级初级法的LGD/EAD估算,能够对每笔贷款估算出LGD/EAD数值。梳理初级法计算所需的风险缓释要求,并根据初级法要求整理数据需求,制定业务规则,提出内部评级初级法下LGD/EAD建设的建议实施方案、方法论和评级工具。

主要交付品:

 初级法LGD/EAD模型开发文档、模型开发工具、模型模板

5. 零售评分卡和分池模型设计,以及风险参数PD/LGD/EAD估算

按照内部评级法要求开发零售信用风险内部评级法的申请评分卡、行为评分卡,并建立零售分池模型,估算每个池的PD/LGD/EAD。

主要交付品:

 零售评分卡开发文档、零售分池模型开发文档、模型原型、模型验证报告和结果

6. 评级治理体系设计

根据新资本协议要求,梳理并完善我行的内部评级法相关政策制度,包括但不限于:信用风险内部评级体系治理结构及相关政策制度;内部评级流程及相关政策制度;满足监管要求和内部管理需要的报告流程和报告工具设计。

主要交付品:

 包括但不限于内部评级体系政策、内部评级管理办法、内部评级报告体系和模板、模型管理办法、验证管理办法等制度建议

7. 应用方案设计

“根据监管要求同时结合我行的业务实践,设计编写我行内部评级应用方案,包括但不限于:

非零售内部评级应用:授信审批和授权、风险监控、限额设定、信贷政策制定、贷款定价等领域的可落地的应用方案。

零售内部评级应用:包括授信审批(含信用卡额度设定和管理)、风险预警、信贷策略、催收等领域的可落地的应用方案。

综合性内部评级应用:包括风险偏好、风险报告等领域的可落地的应用方案。

对其他内部评级高级应用提出建议,包括经济资本计量、拨备计提以及绩效考核等。

主要交付品:

 零售内部评级核心应用方案建议及推广和具体实施(含应用模板)

 非零售内部评级核心应用方案建议及推广和具体实施(含应用模板)

 综合性内部评级应用方案建议及推广和具体实施(含应用模板)

 内部评级高级应用方案建议(零售及非零售)

8. 模型开发阶段验证

模型开发完成后,根据银行实际情况选择合适的方法进行模型开发阶段验证,确保模型有效性和准确性。可选择的方法包括但不限于样本外验证、时段外验证和专家排序基准测试。

主要交付品:

 非零售开发阶段验证结果

 零售开发阶段验证结果

9. 压力测试

完成非零售与零售信用风险的敞口压力测试。包括:结合业务需求提出合适的压力环境,合理判断压力传导机制,进行敏感性分析和情景分析;在不同的压力情景下,估计风险参数的响应方向和幅度,建立压力测试模型,并进一步评估对风险加权资产的影响。

主要交付品:

压力测试管理办法,压力测试报告及压力测试方法(含压力测试模板)

10. 系统需求设计

根据内部评级模型开发和策略开发的结果、评级制度办法与流程设计,并结合我行实际情况编写客户评级系统、债项评级系统及其他关联系统的业务需求书。在系统开发过程中对需求书进行解释与说明,并在系统上线以后参与评审,并出具系统验收意见。

主要交付品:

 评级系统业务需求书及其他相关系统业务需求书

11. 文档管理和知识转移

 文档管理

协助我行制定有效的文档管理机制和计划,明确本项目的文档管理范围和要求,对内部评级法实施过程中所涉及的文档进行有效管理,按照文档管理机制整合项目文档,并完整的转移给我行。

针对我行内部评级法进行充分培训,保证将项目实施涉及到的知识和技能完全转移给我行相关人员,确保我行的人员可以在未来独立有效地执行相关工作。向我行提供各类模型开发工具和建模技术资料,协助我行项目小组成员掌握核心模型开发、验证、维护技术。

主要交付品:

内部评级法项目整合的项目文档

培训计划和培训材料

相关模型技术资料及工具

12. 内部评级法达标整改服务

协助我行准备内部评级达标申请材料,并在我行申请内部评级法达标时,针对监管提出的整改问题提供专家支持。

13.报名截止时间:2015年12月15日-2015年12月22日
14.联系方式:杨经理  电话:010-59367994  邮箱:yangheng@bidchance.com
15.本公告在中国招标网(http://www.bidchance.com)首次发布, 未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布人有权追究转载者的责任。                                                         
                                                           天津银行股份有限公司
                                                               2015年12月15日

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